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https://hdl.handle.net/1822/50646
Título: | Multidimensional extremal dependence coefficients |
Autor(es): | Ferreira, Helena Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Multivariate extreme value models Tail dependence Extremal coefficients Random fields |
Data: | 2018 |
Editora: | Elsevier |
Revista: | Statistics and Probability Letters |
Resumo(s): | Extreme value modeling has been attracting the attention of researchers in diverse areas such as the environment, engineering, and finance. Multivariate extreme value distributions are particularly suitable to model the tails of multidimensional phenomena. The analysis of the dependence among multivariate maxima is useful to evaluate risk. Here we present new multivariate extreme value models, as well as, coefficients to assess multivariate extremal dependence. |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/50646 |
DOI: | 10.1016/j.spl.2017.09.018 |
ISSN: | 0167-7152 |
Versão da editora: | www.elsevier.com/locate/stapro |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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