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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2018Estimating the extremal index through local dependenceFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
Abr-2018Analysis of estimation methods for the extremal indexFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
2018Multidimensional extremal dependence coefficientsFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
2012On extremal dependence : some contributionsFerreira, Marta Susana; Ferreira, HelenaArtigoAcesso restrito UMinho
2017A new estimator for the Pickands dependence functionFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito autor
2015Extremes of scale mixtures of multivariate time seriesFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
2016Estimating the coefficient of asymptotic tail independence: a comparison of methodsFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito autor
2010Asymptotic and pre-asymptotic tail behavior of a power max-autoregressive modelFerreira, Marta Susana; Castro, Luisa Canto eArtigoAcesso restrito UMinho
Fev-2019Discussion of “Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications” and a novel financial extreme value data analytics from natural disastersLeiva, Víctor; Lillo, Camilo; Gomes, Maria Ivette; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
20-Nov-2012On extremal dependence of block vectorsFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
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