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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2018Estimating the extremal index through local dependenceFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
Abr-2018Analysis of estimation methods for the extremal indexFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
2018Multidimensional extremal dependence coefficientsFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
Jan-2018Heuristic tools for the estimation of the extremal index: a comparison of methodsFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
2017A new estimator for the Pickands dependence functionFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito autor
2015Extremes of scale mixtures of multivariate time seriesFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
Fev-2019Discussion of “Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications” and a novel financial extreme value data analytics from natural disastersLeiva, Víctor; Lillo, Camilo; Gomes, Maria Ivette; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
Out-2014Extremal behavior of pMAX processesFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
Abr-2016The Lawrence-Lewis Pareto process : an extremal approachFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
2013Nonparametric estimation of the tail-dependence coefficientFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
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