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https://hdl.handle.net/1822/60221Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amado, Cristina | por |
| dc.contributor.author | Silvennoinen, Annastiina | por |
| dc.contributor.author | Teräsvirta, Timo | por |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T09:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T09:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/60221 | - |
| dc.description.abstract | Univariate and multivariate GARCH type models with multiplicative decomposition of the variance to short and long run components are surveyed. The latter component can be either deterministic or stochastic. Examples of both types are studied. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Conditional heteroskedasticity | por |
| dc.subject | Deterministically varying correlations | por |
| dc.subject | Multiplicative decomposition | por |
| dc.subject | Nonstationary volatility | por |
| dc.title | Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations | por |
| dc.type | workingPaper | por |
| dc.relation.publisherversion | https://www.eeg.uminho.pt/pt/investigar/nipe/Paginas/publicacoes.aspx | por |
| oaire.citationVolume | 7 | por |
| dc.description.publicationversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | por |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Documentos de Trabalho | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NIPE_WP_7_2018.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
