Pesquisa avançada

.

Filtros atuais:

Usar filtros adicionais para refinar os resultados da pesquisa:

 |          

Lista de resultados: 1-10 de um total de 23 resultados (tempo de pesquisa: 0.0 segundos).
DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
Fev-2001Tests for the null hypothesis of cointegration: a Monte Carlo comparisonGabriel, Vasco J.Documento de trabalhoAcesso aberto
2008How forward-looking is the fed? Direct estimates from a ‘Calvo-type’ ruleGabriel, Vasco J.; Levine, Paul; Spencer, ChristopherDocumento de trabalhoAcesso aberto
2000The forecast performance of long memory and Markov switching modelsGabriel, Vasco J.; Martins, Luís F.Documento de trabalhoAcesso aberto
Jul-2007The consumption-wealth ratio under asymmetric adjustmentGabriel, Vasco J.; Alexandre, Fernando; Bação, PedroDocumento de trabalhoAcesso aberto
2010Cointegration tests under multiple regime shifts : an application to the stock price-dividend relationshipGabriel, Vasco J.; Martins, Luís F.Documento de trabalhoAcesso aberto
1999Integer and fractional cointegration of exchange rates : the Portuguese caseGabriel, Vasco J.; Martins, LuísDocumento de trabalhoAcesso aberto
2005On the stability of the wealth effectAlexandre, Fernando; Bação, Pedro; Gabriel, Vasco J.Documento de trabalhoAcesso aberto
Jun-2001A simple method for testing cointegration subject to regimeGabriel, Vasco J.; Sola, Martin; Psaradakis, ZachariasDocumento de trabalhoAcesso aberto
2007Volatility in asset prices and long-run wealth effect estimatesAlexandre, Fernando; Bação, Pedro; Gabriel, Vasco J.ArtigoAcesso aberto
Dez-2004On the forecasting ability of ARFIMA models when infrequent breaks occurGabriel, Vasco J.; Martins, LuísArtigoAcesso aberto
1-10 de um total de 23 resultados (tempo de pesquisa: 0.0 segundos).

Descobrir