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https://hdl.handle.net/1822/11086
Título: | Distribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana Castro, Luisa Canto e |
Palavras-chave: | Estacionaridade Estatística de extremos Índice de cauda Índice extremal Coeficiente de dependência assintótica na cauda Stationarity Statistic of extremes Tail index Extremal index Coefficient of tail dependence |
Data: | 2008 |
Editora: | Sociedade Portuguesa de Estatística |
Citação: | HILL, Manuela Magalhães [et al.], ed. lit. – “Estatística : da teoria à prática : actas do Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 15, Lisboa, Portugal, 2007”. [S.l.] : Sociedade Portuguesa de Estatística, 2008. ISBN 978-972-8890-17-9. |
Resumo(s): | Em Ferreira e Canto e Castro \cite{lccmf2}, faz-se o estudo de certo tipo de processos markovianos max-autorregressivos, denominados ARMAX$_p$, onde cada observação é o máximo entre uma potência de expoente $c$ da observação anterior (com $c\in(0,1)$) e uma inovação, independente do processo até esse instante. Neste trabalho alargamos estes modelos, considerando que cada observação é o máximo entre uma contracção aleatória da potência de expoente $c$ da observação anterior e a inovação (modelos RARMAX$_p$). Tal como para os processos ARMAX$_p$, procede-se ao estudo da existência e unicidade de distribuição estacionária e à análise do comportamento extremal destes novos modelos, nomeadamente no que respeita às condições de dependência local, o domínio de atracção, o índice extremal e o coeficiente de dependência assintótica na cauda de Ledford and Tawn (\cite{tawn1}, \cite{tawn2}) que também se relaciona directamente com o parâmetro dos processos RARMAX$_p$. |
Tipo: | Artigo em ata de conferência |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/11086 |
ISBN: | 978-972-8890-17-9 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
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Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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Art041.pdf Acesso restrito! | Documento principal | 290,06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |