Inflação – impacto no desenvolvimento dos sinistros

Abstract

Uma companhia de seguros tem o objetivo de garantir a sua estabilidade e a capacidade de cumprir com as suas obrigações contratuais. Desta forma, o cálculo da estimativa das provisões para sinistros desempenha um papel de extrema importância nas operações de uma seguradora do ramo ‘Não Vida’. A manutenção adequada das provisões para sinistros ajuda a preservar a solvência da empresa, evitando problemas financeiros ou insolvência. A presente dissertação, realizada no âmbito do Mestrado em Estatística para Ciência de Dados, é o resultado de um projeto elaborado em contexto empresarial, na empresa AGEAS Portugal, com o principal objetivo de estimar provisões para sinistros do setor de seguros ‘Não Vida’ e analisar de que forma fatores externos, como a inflação, exercem influencia sobre esse valor. Com este propósito, nesta dissertação, irão ser apresentados alguns métodos determinísticos para o cálculo da provisão para sinistros, nomeadamente o método Chain Ladder, o método Grossing Up, o método Bornheutter-Ferguson e o método Double Chain Ladder. Adicionalmente, será apresentado um novo método para a estimação da provisão de sinistros que integra a taxa de inflação passada e futura, denominado de método de estimação das provisões de sinistros com atualização da inflação. Estes métodos irão ser aplicados a dois conjuntos de dados reais referentes a ramos de seguros ‘Não Vida’ da empresa AGEAS Portugal, o ramo Multirriscos Habitação e o ramo Responsabilidade Civil Automóvel. Em seguida, serão realizadas análises detalhadas e comparações dos resultados obtidos para a estimativa das provisões, com o propósito de avaliar e comparar a eficácia e a precisão destas metodologias.

The aim of an insurance company is to guarantee its stability and its ability to meet its contractual obligations. Therefore, calculating the estimated provisions for claims plays an extremely important role in the operations of a non-life insurance company. The proper maintenance of claims reserves helps to preserve the company’s solvency, avoiding financial problems or insolvency. This dissertation, carried out as part of the Master’s Degree in Statistics for Data Science, is the result of a project carried out in a business context, at the company AGEAS Portugal, with the main objective of estimating provisions for claims in the ’Non-Life’ insurance sector and analyzing how external factors, such as inflation, influence this value. To this end, this dissertation will present some deterministic methods for calcu lating the provision for claims, namely the Chain Ladder method, the Grossing Up method, the Bornheutter-Ferguson method and the Double Chain Ladder method. In addition, a new method will be presented for estimating the claims provision that integrates the past and future inflation rate, called the method for estimating claims provisions with inflation adjusted. These methods will be applied to two sets of real data relating to AGEAS Por tugal’s ’Non-Life’ insurance lines, the Home Multi-Risk line and the Motor Third Party Liability line. Detailed analyses and comparisons of the results obtained for estimating provisions will then be carried out in order to assess and compare the effectiveness and accuracy of these methodologies.