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https://hdl.handle.net/1822/46970
Título: | A new estimator for the Pickands dependence function |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Extreme value copula Tail dependence Nonparametric estimation |
Data: | 2017 |
Editora: | Wayne State University |
Revista: | Journal of Modern Applied Statistical Methods |
Resumo(s): | The Pickands dependence function characterizes an extreme value copula, a useful tool in the modeling of multivariate extremes. A new estimator is presented along with its convergence properties and performance through simulation. |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/46970 |
DOI: | 10.22237/jmasm/1493597940 |
ISSN: | 1538 - 9472 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito autor |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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