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https://hdl.handle.net/1822/20016| Título: | Time-varying expected returns : evidence from the united states and the United Kingdom |
| Autor(es): | Sousa, Ricardo M. |
| Palavras-chave: | Asset pricing Wealth Empirical proxies Expected returns |
| Data: | 2012 |
| Editora: | Routledge |
| Revista: | Applied Economics Letters |
| Resumo(s): | I assess the relative performance of several exmpirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time variation in expected future returns using data for the United States and the United Kingdom. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010a) exhibits strong forecasting power and tracks risk premium better than many economically motivated variables. |
| Tipo: | Artigo |
| URI: | https://hdl.handle.net/1822/20016 |
| DOI: | 10.1080/13504851.2011.581202 |
| ISSN: | 1350-4851 1466-4291 |
| Versão da editora: | http://www.tandfonline.com/ |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso restrito UMinho |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Artigos em Revistas de Circulação Internacional com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OK_time varying.pdf Acesso restrito! | Time-varying expected returns: Evidence from the united states and the United Kingdom | 192,56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
