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https://hdl.handle.net/1822/11106
Título: | Comportamento extremal de um modelo max-autorregressivo e dos respectivos níveis que persistem durante um período de tempo fixo |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Estatística de extremos Índice de cauda Índice extremal Coeficiente de dependência assintótica na cauda |
Data: | 2006 |
Editora: | Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) |
Citação: | CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA, 14, Covilhã, 2006 - “Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística". [S.l.] : SPE, 2006. ISBN 978-972-8890-12-4. |
Resumo(s): | Diversas áreas das ciências aplicadas como a Hidrologia, a Geofísica ou as Finanças confrontam-se com fenómenos que exigem a modelação de valores muito elevados (baixos). A estes mesmos fenómenos é frequente associar-se sequências markovianas, para as quais se reclamam características "benévolas" no que respeita ao seu comportamento extremal. Tal é o exemplo dos modelos max-autorregressivos, amplamente estudados em Alpuim [1] e Canto e Castro [2] que os consideram em diversas versões. Neste trabalho, o coe ciente de dependência assintótica na cauda de Ledford and Tawn [8] motivou uma nova versão do modelo max-autorregressivo, envolvendo uma função potência - ARMAXp - com a particularidade de possuir um parâmetro c 2 (0; 1) que in uencia, directamente, este coe ciente, em pares de variáveis aleatórias afastadas no tempo de um lag m. Analisam-se algumas características extremais deste processo e do respectivo processo dos níveis que persistem durante dois instantes de tempo consecutivos. |
Tipo: | Artigo em ata de conferência |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/11106 |
ISBN: | 978-972-8890-12-4 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
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Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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Art404Revisto.pdf Acesso restrito! | Documento principal | 253,35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |