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Data
Título
Autor(es)
Tipo
Acesso
2017
Modelling and forecasting WIG20 daily returns
Amado, Cristina
;
Silvennoinen, Annastiina
;
Teräsvirta, Timo
Artigo
Acesso restrito autor
Mar-2017
Modelling and forecasting WIG20 daily returns
Amado, Cristina
;
Silvennoinen, Annastiina
;
Terasvirta, Timo
Documento de trabalho
Acesso aberto
2023
Modelling causality in nonstationary variances with an application to carbon markets
Martins, Susana
;
Amado, Cristina
Documento de trabalho
Acesso aberto
Fev-2012
Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Documento de trabalho
Acesso aberto
2014
Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Artigo
Acesso restrito UMinho
Jan-2008
Modelling conditional and unconditional heteroskedasticity with smoothly time-varying structure
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Documento de trabalho
Acesso aberto
2021
Modelling time-varying volatility interactions
Martins, Susana Campos
;
Amado, Cristina
Documento de trabalho
Acesso aberto
2011
Modelling volatility by multiplicative decomposition of the variance
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Capítulo de livro
Acesso restrito UMinho
2011
Modelling volatility by variance decomposition
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Documento de trabalho
Acesso aberto
2013
Modelling volatility by variance decomposition
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Artigo
Acesso restrito UMinho
2018
Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations
Amado, Cristina
;
Silvennoinen, Annastiina
;
Teräsvirta, Timo
Documento de trabalho
Acesso aberto
2022
Outlier robust specification of multiplicative time-varying volatility models
Amado, Cristina
Documento de trabalho
Acesso aberto
2017
Specification and testing of multiplicative time-varying GARCH models with applications
Amado, Cristina
;
Teräsvirta, Timo
Artigo
Acesso restrito UMinho