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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
30-Jan-2014Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equationsAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoArtigoAcesso restrito UMinho
Mai-2011Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroskedasticity with nonstationary GARCH equationsAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoDocumento de trabalhoAcesso aberto
2017Modelling and forecasting WIG20 daily returnsAmado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, TimoArtigoAcesso restrito autor
Fev-2012Modelling changes in the unconditional variance of long stock return seriesAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoDocumento de trabalhoAcesso aberto
2014Modelling changes in the unconditional variance of long stock return seriesAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoArtigoAcesso restrito UMinho
Jan-2008Modelling conditional and unconditional heteroskedasticity with smoothly time-varying structureAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoDocumento de trabalhoAcesso aberto
2011Modelling volatility by multiplicative decomposition of the varianceAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoCapítulo de livroAcesso restrito UMinho
2011Modelling volatility by variance decompositionAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoDocumento de trabalhoAcesso aberto
2013Modelling volatility by variance decompositionAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoArtigoAcesso restrito UMinho
2018Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlationsAmado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, TimoDocumento de trabalhoAcesso aberto
2017Specification and testing of multiplicative time-varying GARCH models with applicationsAmado, Cristina; Teräsvirta, TimoArtigoAcesso restrito UMinho
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