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TítuloTail dependence of a pareto process
Autor(es)Ferreira, Marta Susana
DataAbr-2014
EditoraSpringer
Resumo(s)Heavy-tailed autoregressive processes defined with minimum or maximum operator are good alternatives to classic linear ARMA with heavy tail noises, in what concerns extreme values modeling. In this paper we present a full characterization of the tail dependence of the autoregressive minima process, Yeh-Arnold-Robertson Pareto(III).
TipobookPart
URIhttp://hdl.handle.net/1822/34775
ISBN978-3-319-05323-3
978-3-319-05322-6
DOI10.1007/978-3-319-05323-3_17
Versão da editorahttp://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05323-3_17
Arbitragem científicayes
AcessorestrictedAccess
Aparece nas coleções:CMAT - Livros e capítulos de livros/Books and book chapters

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