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https://hdl.handle.net/1822/27432
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Ferreira, Marta Susana | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-06T09:20:00Z | - |
dc.date.available | 2014-01-06T09:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 1509-9423 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/27432 | - |
dc.description.abstract | In this paper we consider an autoregressive Pareto process which can be used as an alternative to heavy tailedMARMA.We focus on the tail behavior and prove that the tail empirical quantile function can be approximated by a Gaussian process. This result allows to derive a class of consistent and asymptotically normal estimators for the shape parameter. We will see through simulation that the usual estimation procedure based on an i.i.d. setting may fall short of the desired precision. | por |
dc.description.sponsorship | Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Factores de Competitividade - COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projecto PEst-C/MAT/UI0013/2011. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Extreme value theory | por |
dc.subject | Autoregressive processes | por |
dc.subject | Tail index estimation | por |
dc.title | On the tail index estimation of an autoregressive Pareto process | por |
dc.type | article | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
sdum.publicationstatus | published | por |
oaire.citationStartPage | 65 | por |
oaire.citationEndPage | 78 | por |
oaire.citationIssue | 1-2 | por |
oaire.citationTitle | Discussiones Mathematicae Probability and Statistics | por |
oaire.citationVolume | 33 | por |
sdum.journal | Discussiones Mathematicae: Probability and Statistics | por |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
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Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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