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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2010A method for fitting a pRARMAX model : an application to financial dataFerreira, Marta Susana; Castro, Luisa Canto eArtigo em ata de conferênciaAcesso restrito UMinho
2013Extremal (in)dependence of a maximum autoregressive processFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
2013On the tail index estimation of an autoregressive Pareto processFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
2010Asymptotic and pre-asymptotic tail behavior of a power max-autoregressive modelFerreira, Marta Susana; Castro, Luisa Canto eArtigoAcesso restrito UMinho
2012On the extremal behavior of a Pareto process : an alternative for ARMAX modelingFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
2013Nonparametric estimation of the tail-dependence coefficientFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
2018Estimating the extremal index through local dependenceFerreira, Helena; Ferreira, Marta SusanaArtigoAcesso restrito UMinho
Jan-2018Heuristic tools for the estimation of the extremal index: a comparison of methodsFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
Out-2015On the Hill estimator: a comparison of methodsFerreira, Marta Susana; Rebelo, Márcio PereiraArtigo em ata de conferênciaAcesso aberto
2015Estimating the extremal index through the tail dependence conceptFerreira, Marta SusanaArtigoAcesso aberto
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